Perpustakaan Digital ITB

Investasi merupakan kegiatan yang erat kaitannya dengan optimisasi, baik meminimumkan resiko atau memaksimumkan return. Salah satu cara untuk masalah optimisasi ini adalah dengan menentukan besar proporsi investasi tiap aset. Dalam prakteknya ada saat dimana adanya batasan proporsi untuk tiap aset, kendala ini disebut buy-in threshold. Penulis menggunakan metode optimasi spiral oleh Tamura and Yasuda (2011) dan algoritma penyerbukan bunga (FPA) oleh Yang et al. (2013) untuk masalah multimodal ini. Khusus untuk metode optimasi spiral diubah menjadi metode deterministik dengan menggunakan deret Sobol. Dua metode metaheuristik ini bekerja sangat baik dalam menemukan solusi optimasi.