Perpustakaan Digital ITB

VALUE-AT-RISK & EXPECTED SHORTFALL PADA MODEL GARCH(1,1)

18 views

Save At List

Penulis	:	VANIA ARIYANI (NIM : 10108073)
Kontributor / Dosen Pembimbing	:	Pembimbing : Khreshna I.A. Syuhada, M.Sc, Ph.D
Jenis Koleksi	:	Tugas Akhir
Tahun Terbit	:
Penerbit	:
Fakultas	:
Subjek	:
Kata Kunci	:	Risiko, Value-at-Risk (VaR), Expected Shortfall (ES), GARCH
Sumber	:
Staf Input/Edit	:	Alice D Ena Sukmana
File	:	8 file
Tanggal Input	:	27 Sep 2017

2012 TA PP VANIA ARIYANI 1-COVER.pdf

PUBLIC Open In Flipbook Ena Sukmana

2012 TA PP VANIA ARIYANI 1-BAB 1.pdf

PUBLIC Open In Flipbook Ena Sukmana

2012 TA PP VANIA ARIYANI 1-BAB 2.pdf

PUBLIC Open In Flipbook Ena Sukmana

2012 TA PP VANIA ARIYANI 1-BAB 3.pdf

PUBLIC Open In Flipbook Ena Sukmana

2012 TA PP VANIA ARIYANI 1-BAB 4.pdf

PUBLIC Open In Flipbook Ena Sukmana

2012 TA PP VANIA ARIYANI 1-BAB 5.pdf

PUBLIC Open In Flipbook Ena Sukmana

2012 TA PP VANIA ARIYANI 1-BAB 6.pdf

PUBLIC Open In Flipbook Ena Sukmana

2012 TA PP VANIA ARIYANI 1-PUSTAKA.pdf

PUBLIC Open In Flipbook Ena Sukmana

Value-at-Risk (VaR) dan Expected Shortfall (ES) adalah ukuran risiko yang digunakan untuk memprediksi besar risiko yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang. Pada Tugas Akhir ini akan digunakan model volatilitas Generelized Autoregressive Conditionally Heteroscedatic (GARCH) untuk merepresentasikan nilai return finansial. Dengan menggunakan bantuan ukuran risiko VaR dan ES, akan dilakukan simulasi prediksi besar risiko satu langkah kedepan dengan menggunakan beberapa metode prediksi ukuran risiko yaitu (i) Metode Simulasi Historis, (ii) Metode Distribusi Keadaan Normal, dan (iii) Metode Simulasi Historis Terfiltrasi. Simulasi ini dilakukan untuk melihat seberapa baik model volatilitas GARCH(1,1) dan ukuran risiko VaR dan ES dalam memprediksi risiko satu langkah kedepan.