Perpustakaan Digital ITB

Opsi capped dan opsi vulnerable merupakan jenis opsi barrier. Tesis ini membahas tentang opsi call capped Amerika, dan opsi call vulnerable Eropa. Opsi capped merupakan opsi jenis barrier knock-in dan opsi vulnerable merupakan opsi jenis barrier knock-out. Penentuan nilai opsi capped menggunakan metode binomial modified (Boyle-Lau) dan metode trinomial Kamrad-Ritchken, sedangkan penentuan nilai opsi vulnerable menggunakan metode lattice. Opsi vulnerable ini memiliki sepasang harga saham dalam perhitungan nilai opsinya. Nilai opsi call capped Amerika lebih kecil dari nilai opsi call standard Amerika dan nilai opsi call vulnerble Eropa ini juga lebih kecil dibandingkan dengan opsi call standard Eropa.