Perpustakaan Digital ITB

Kesehatan finansial dan keberlanjutan operasional bank komersial ditentukan oleh interaksi dinamis antara Dana Pihak Ketiga (DPK), kredit, dan ekuitas. Perilaku jangka panjang dari ketiga komponen neraca ini dapat dikaji melalui sistem persamaan diferensial deterministik. Penelitian ini menerapkan kerangka tersebut pada sistem perbankan Malaysia. Data yang digunakan adalah laporan keuangan kuartalan Public Bank, AM Bank, dan Bank of China Malaysia untuk periode 2015–2025. Suku bunga DPK dan kredit diaproksimasi menggunakan deret Fourier, sedangkan parameter struktural model ditaksir dengan algoritma dual annealing. Titik kesetimbangan beserta kestabilannya kemudian dianalisis melalui nilai eigen matriks Jacobi. Sebagai pelengkap, analisis sensitivitas dilakukan untuk mengidentifikasi batas kritis penarikan simpanan dan kredit macet yang dapat memicu kolaps neraca bank. Analisis konsistensi dinamik diterapkan untuk membandingkan kesesuaian sifat dinamik model dengan model persamaan beda pada penelitian paralel. Pemodelan ini terbukti akurat dalam menggambarkan kondisi neraca bank, dengan galat Mean Absolute Percentage Error (MAPE) untuk seluruh komponen berhasil ditekan di bawah 10%. Selain akurat, hasil analisis kestabilan menunjukkan bahwa titik kesetimbangan operasi normal bersifat stabil asimtotik. Hal ini secara utuh merepresentasikan kondisi operasional perbankan yang sehat dan berkelanjutan.