Perpustakaan Digital ITB

Bisnis asuransi umum (general insurance atau non-life insurance) terdiri dari bisnis asuransi long-tail dan short-tail. Bisnis asuransi long-tail adalah bisnis asuransi yang mana waktu antara suatu kejadian yang mengakibatkan klaim terjadi sampai klaim tersebut lunas dibayar adalah lebih dari satu tahun. Klaim yang belum diselesaikan akan menjadi hutang bagi perusahaan asuransi, yang dikenal sebagai outstanding claim liability (OCL). Estimasi OCL sangat penting karena perusahaan asuransi harus menyediakan dana yang cukup untuk menutupi pembayaran klaim di masa mendatang. Pada Tugas Akhir ini, estimasi OCL dilakukan menggunakan metode Bornhuetter-Ferguson (BF) yang memperhitungkan pola klaim yang telah dibayarkan serta “premi” yang diterima. Di dalam Tugas Akhir ini, diasumsikan bahwa besar premi tersebut sama dengan estimasi ultimate claims pada metode Mack’s Chain Ladder (MCL). Selain itu, sensitivitas estimasi OCL dengan metode BF terhadap penambahan klaim di suatu sel di dalam runoff triangle incremental claims dianalisis menggunakan metodologi leverage. Data yang digunakan adalah data klaim dari suatu perusahaan asuransi umum di Belgia. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa metode BF menghasilkan estimasi OCL yang lebih besar dibandingkan estimasi OCL menggunakan metode MCL. Selain itu, ditentukan juga Mean Squared Error (MSE) dari leverage dan kuantil lognormal ke-0.995 dari distribusi OCL yang dihasilkan.