Tugas Akhir ini ditujukan untuk memprediksi pergerakan harga saham menggunakan
machine learning khususnya Support Vector Machine atau SVM. Selain itu akan dilakukan
modifikasi tambahan dengan tujuan meningkatkan akurasi prediksi pergerakan
saham menggunakan korelasi antar indeks sektor pada klasifikasi industri Bursa Efek
Indonesia (BEI). Prediksi saham baik pergerakan hingga nilai saham adalah salah satu
cara investor meningkatkan return dari modal yang mereka investasikan. Pada Tugas
Akhir ini, penulis menggunakan metode prediksi pergerakan saham secara kolektif atas
satu portofolio atau sekumpulan saham berbentuk satu indeks sektor tertentu.
Sampel yang digunakan adalah 41 perusahaan pada indeks sektor perindustrian dan 46
perusahaan pada indeks sektor keuangan. Hasil penelitian menunjukkan pemodelan
berhasil memprediksi pergerakan saham di atas treshold 50% untuk kedua sampel sebelum
modifikasi dengan hasil yang memuaskan juga untuk contoh perusahaan yang
berada pada masing-masing indeks. Modifikasi yang dilakukan dianggap signifikan
terhadap indeks sektor keuangan namun tidak terhadap indeks sektor industri. Hasil
ini memberikan implikasi bahwa prediksi pergerakan saham menggunakan SVM dapat
dilakukan. Dengan mudahnya pengumpulan data serta dengan modifikasi yang digunakan
memberikan hasil yang cukup memuaskan, penelitian ini bermanfaat bagi para
investor yang ingin berinvestasi pada suatu portofolio.