Analisis deret waktu adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami
karakteristik data sepanjang waktu. Dalam analisis deret waktu keuangan, terdapat
beberapa pendekatan seperti model ARIMA dan analisis korelasi silang yang dapat
membantu dalam prediksi harga saham. Tugas akhir bertujuan untuk memodelkan
harga saham PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) menggunakan analisis deret waktu
dan teknik korelasi silang. Metode awal yang akan digunakan melibatkan prediksi
harga saham BBRI dengan model ARIMA dan model terbaik yang diidentifikasi
adalah ARIMA(4,1,4). Pemilihan model terbaik tersebut didasarkan pada prinsip
parsimoni model, hasil uji diagnostik, dan nilai MAPE yang paling rendah. Nilai
MAPE menjadi kriteria pemilihan model karena nilai MAPE dapat menyatakan
performa model dalam prediksi. Selain analisis deret waktu, tugas akhir ini juga
memanfaatkan analisis korelasi silang untuk mengeksplorasi hubungan antara
harga saham BBRI dengan saham bank lainnya pada indeks yang sama, yaitu
BMRI, BBNI, dan BBTN. Analisis korelasi silang menunjukkan bahwa hubungan
linear dan sebab akibat harga saham BBRI dengan harga saham bank lainnya dapat
ditinjau dalam bentuk persamaan regresi linear darab. Terdapat beberapa asumsi
yang digunakan dalam regresi linear darab, yaitu linearitas, normalitas residual,
independensi residual, homoskedastisitas residual, dan signifikansi model. Asumsi
tersebut akan diuji dengan plot residual, plot normal QQ, uji Durbin-Watson, uji
Breush-Pagan, dan Uji F. Melalui analisis korelasi silang, diharapkan diperoleh
pemahaman yang lebih dalam tentang korelasi antar saham tersebut sehingga dapat
menambah wawasan bagi investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi.
Tugas akhir ini berfokus pada pentingnya pemodelan dan analisis statistik dalam
memahami dinamika pasar saham dan menghasilkan strategi investasi yang lebih
efektif.