Perpustakaan Digital ITB

Mortalitas adalah jumlah kematian yang diamati dalam sekelompok individu pada daerah dan waktu tertentu. Perubahan mortalitas dari waktu ke waktu dinamakan laju mortalitas. Peningkatan harapan hidup atau tren menurun pada laju mortalitas terjadi dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menimbulkan risiko dalam bidang aktuaria terkhusus bagi dana pensiun atau perusahaan asuransi jiwa penyedia anuitas hidup. Hal tersebut dikatakan sebagai suatu risiko dikarenakan dapat memberikan kerugian kepada pihak perusahaan. Kerugian yang dimaksud yaitu biaya untuk membayar klaim berpotensi lebih besar dari yang sudah dipersiapkan. Pada tesis ini, laju mortalitas dimodelkan secara teoritis menggunakan model stokastik yang mengakomodasi efek homoskedastisitas dan heteroskedastisitas untuk memodelkan dinamika rerata dan variansi bersyarat (volatilitas) pada laju mortalitas, yaitu model AR(1)-APARCH(1,1). Model tersebut dipilih setelah melakukan analisis adanya kecocokan dengan perilaku data laju mortalitas. Selanjutnya, dalam memprediksi risiko laju mortalitas di masa mendatang, ukuran risiko yang digunakan yaitu MaR dan CMaR berdasarkan konsep ukuran risiko VaR dan CVaR. Terakhir, dilakukan uji peluang cakupan dari hasil prediksi MaR dan CMaR dengan basis model AR(1)- APARCH(1,1).