Perpustakaan Digital ITB

Ekonofisika merupakan sebuah bidang ilmu yang mengimplementasikan metode, konsep, dan model fisika dalam menganalisa data ekonomi. Pasar keuangan memandang comovement sebagai prediksi dari sebuah pergerakan yang terjadi yang disebabkan oleh faktor kondisi ekonomi, perubahan dalam sistem ekonomi, dan kebijakan dari pemerintah. Pada tahun 2018 terjadi beberapa fenomena untuk beberapa harga komoditas energi, yaitu pada West Texas Intermediate (WTI), harga batu bara Newcastle, dan harga gas alam. Hal tersebut disebabkan karena adanya pengaruh dari kebijakan pemerintah, hubungan antar negara, pandemi covid-19, dan invasi Rusia ke Ukraina. Fenomena yang paling terasa oleh harga West Texas Intermediate (WTI) terjadi pada April tahun 2020, dimana harga dari WTI turun hingga mencapai minus 40 USD per barel dan menjadi titik terlemah dari harga WTI. Hal tersebut juga dialami oleh gas alam hingga menyentuh angka 1.834 USD per Mmbtu yang diakibatkan oleh pasokan dari gas alam yang berkelimpahan, sedangkan untuk harga batu bara Newcastle tetap stabil, namun tidak berada pada posisi tertinggi karena hanya berada pada kisaran harga dibawah 70 USD per ton. Pergerakan harga dari WTI, batu bara, dan gas alam kembali membaik dan melambung tinggi pada tahun 2022 pada saat invasi Rusia ke Ukraina.Pergerakan dari WTI, batu bara, dan gas alam terus berlanjut. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola volatilitias dan comovement untuk mengetahui pergerakan dari harga WTI, batu bara Newcastle, dan gas alam berdasarkan periode Januari 2018 hingga Desember 2022. Data diolah dengan menggunakan Rstudio untuk menghasilkan spektrum wavelet. Berdasarkan hasil penelitian volatilitas yang paling terlihat terjadi pada harga batu bara Newcastle dan gas alam, sedangkan comovement paling besar dialami oleh batu bara dan comovement paling rendah dialami oleh gas alam.