Perpustakaan Digital ITB

Perusahaan asuransi umum perlu menyiapkan cadangan klaim agar mampu membayar klaim-klaim IBNR (Incurred But Not Reported). Berbagai metode telah dikembangkan untuk menaksir cadangan klaim. Metode yang paling sering digunakan dalam bisnis asuransi long-tail adalah metode Basic Chain Ladder yang dianalisis dalam Mack (1993). Hal ini dikarenakan metode ini mudah digunakan dan tidak melibatkan asumsi distribusi. Metode ini dapat diterapkan pada runoff dari incurred claims maupun runoff dari paid claims untuk memperoleh taksiran cadangan dari masing-masing runoff. Akan tetapi, penggunaan metode tersebut pada runoff paid dan runoff incurred secara terpisah seringkali menghasilkan hasil taksiran cadangan yang besar selisihnya. Salah satu penyebabnya adalah metode ini tidak mempertimbangkan korelasi kedua runoff. Pada Tugas Akhir ini, akan dikembangkan metode penaksiran cadangan yang mempertimbangkan korelasi antara runoff paid dan runoff incurred. Copula diaplikasikan untuk memodelkan kebergantungan dari kedua runoff. Berdasarkan model kebergantungan tadi, predictive distribution bagi taksiran cadangan klaim dapat ditentukan dengan bantuan simulasi Monte Carlo. Predictive distribution ini kemudian digunakan untuk menentukan besar cadangan yang perlu disiapkan. Hasil dari metode ini dianalisis dan dibandingkan dengan hasil dari metode Basic Chain Ladder. Diperoleh bahwa metode ini mampu mengecilkan selisih besar cadangan dari kedua runoff apabila ukuran korelasi Kendall’s tau keduanya besar.