Perpustakaan Digital ITB

Cincin Api Pasifik merupakan wilayah yang menjadi pertemuan tiga lempeng tektonik dunia seperti Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia dan Lempeng Pasifik. Indonesia merupakan negara yang termasuk didalamnya sehingga Indonesia sering terkena Kejadian Bencana Alam yang tidak dapat diprediksi terjadinya. Sehingga, jika terjadi suatu Kejadian Bencana Alam yang menyebabkan korban jiwa yang besar maka Perusahaan Asuransi perlu mempersiapkan besar dana yang cukup besar untuk membayarkan klaim yang akan diajukan. Dalam praktiknya, perusahaan asuransi melakukan perjanjian Kerjasama dengan Perusahaan Reasuransi dalam mengatasi jumlah klaim yang besar dalam suatu waktu periode. Dalam Tugas Akhir ini, Kontrak Reasuransi yang akan dibahas merupakan Catastrophe Excess of Loss (Cat XL). Dalam memodelkan penentuan premi kontrak reasuransi tersebut, dibutuhkan beberapa tahapan yaitu menentukan Kejadian Bencana Alam yang dapat dikategorikan sebagai kejadian Katastropik dengan menggunakan metode Peaks Over Threshold berdasarkan banyak orang meninggal. Selanjutnya, banyak orang meninggal setiap kejadian bencana alam yang dikategorikan sebagai Kejadian Katastropik berdistribusi Discrete Generalized Pareto Distribution. Banyak Kejadian Katastropik yang terjadi dalam suatu periode diasumsikan berdistribusi Poisson dengan prior distribusi Eksponensial. Tidak semua orang yang meninggal memiliki asuransi jiwa, sehingga banyak orang meninggal yang dapat mengajukan klaim diasumsikan berdistribusi Beta-Binomial dan besar klaim yang diajukan setiap orang diasumsikan berdistribusi Eksponensial. Berdasarkan asumsi tersebut, total besar klaim yang ditanggung oleh perusahaan reasuransi dapat ditentukan. Pada Tugas Akhir ini, akan digunakan data bencana alam di Indonesia yang meliputi banyak orang meninggal,waktu terjadinya dan lokasi dari tahun 1900 hingga tahun 2021. Penentuan premi reasuransi kontrak reasuransi Cat XL ditentukan melalui simulasi Monte Carlo dan menggunakan ukuran risiko Expected Value Principle, Standard Deviation Principle dan Tail-Value-at-Risk.