Perpustakaan Digital ITB

Seiring dengan meningkatnya risiko kerugian finansial akibat serangan siber, kebutuhan akan produk asuransi siber juga turut meningkat. Hal ini mengakibatkan perlu adanya pemodelan risiko kerugian finansial akibat serangan siber yang lebih baik. Dalam Tesis ini, kebergantungan risiko kerugian finansial akibat serangan siber dimodelkan menggunakan copula dengan tujuan untuk menentukan premi risiko suatu asuransi siber. Sebagai studi kasus, digunakan data dari Privacy Rights Clearinghouse tahun 2005-2019 tentang insiden data breach (pelanggaran data) yang terjadi di Amerika Serikat. Penelitian dalam tesis ini mencoba memodelkan kebergantungan kerugian finansial bulanan yang terjadi dalam dua pengaturan lintas sektor. Pertama, adalah pemodelan lintas sektor serangan siber pada lima jenis industri, yaitu: perbankan; lembaga pemerintahan; jasa kesehatan; ritel; dan lembaga pendidikan. Ke-dua, adalah pemodelan lintas sektor industri pada empat jenis serangan siber, yaitu: peretasan; kehilangan perangkat elektronik; pengungkapan informasi; dan pelanggaran oleh orang dalam. Simulasi Monte Carlo digunakan untuk menentukan model kerugian finansial agregat, yang kemudian digunakan untuk memodelkan kebergantungan kerugian finansial menggunakan copula. Perhitungan premi risiko dilakukan menggunakan prinsip premi standar deviasi dan Value-at-Risk.