digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

PROSES GERAK BROWN

Penulis : Firdaniza [20195016]
Kontributor / Dosen Pembimbing :
  • Pembimbing:Sunardi Wirjosudirdjo, Prof.Dr.Scan:Hidayat (2006-03-07)
Jenis Koleksi : Tesis
Tahun Terbit :
Penerbit : Matematika
Fakultas : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Subjek : Mathematics
Kata Kunci :
Brownian motion, Optional stopping theorem
Sumber : FMIPA
Staf Input/Edit :   rikrik
File : 1 file
Tanggal Input : 07 Mar 2006

Abstrak Proses gerak Brown adalah salah satu proses stokastik yang penerapannya banyak dijumpai diberbagai bidang. Tulisan ini membahas tentang proses gerak Brown serta bentuk-bentuknya dan penggunaan Optional Stopping Theorem untuk menghitung ekspektasi dan distribusi peluang dari fungsi gerak Brown yang Martingale.

Artikel Terkait