Perpustakaan Digital ITB

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara konsumsi energi (EC), emisi karbon (CAR), investasi asing (FDI) dan pertumbuhan ekonomi (GDP) di Indonesia. Dengan menggunakan data tahunan (1981-2017), dilakukan analisis kausalitas granger, uji kointegrasi Johansen, dan analisis FEVD melalui Model VECM. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui keberadaan kausalitas jangka panjang antara variabel, (2) untuk mengetahui keberadaan kausalitas jangka pendek antara variabel, dan (3) untuk menentukan variabel yang memiliki pengaruh paling besar untuk variabel pertumbuhan ekonomi, konsumsi energi, emisi karbon dan investasi asing di masa depan. Hasil analisis jangka panjang mendukung hipotesis bahwa ada satu (atau lebih) kausalitas jangka panjang antara PDB, EC, CAR dan FDI di Indonesia karena ditemukan dua persamaan yang terkointegrasi di dalam model. Selain itu, hasil analisis jangka pendek juga mendukung hipotesis bahwa ada satu (atau lebih) kausalitas jangka pendek antara PDB, EC, CAR dan FDI di Indonesia. Setidaknya ditemukan tiga hubungan sebab akibat jangka pendek antara variabel. Namun, analisis FEVD tidak mendukung hipotesis bahwa hanya konsumsi energi yang paling mempengaruhi GDP, EC, CAR dan FDI di masa depan. Hasil prediksi untuk jangka pendek dan jangka panjang di masa depan untuk setiap variabel (kecuali CAR) menunjukkan bahwa bukan hanya EC, namun variabel mereka sendirilah yang paling mempengaruhi diri mereka sendiri. Namun ditemukan hal menarik untuk CAR karena hasil prediksi variabel tersebut berubah secara dinamis ke masa depan. Temuan tersebut penting, terutama untuk pemerintah, di mana hasil kausalitas jangka pendek menjelaskan bahwa CAR dan FDI saling mempengaruhi. Selain itu, pemerintah harus menyadari bahwa tidak ada bukti secara statistic bahwa EC akan mendorong pertumbuhan PDB. Oleh karena itu, proyek perluasan pasokan energi untuk mendorong konsumsi energi dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi harus dievaluasi kembali. Untuk memiliki regresi yang kuat, model telah diuji untuk memenuhi asumsi non-autokorelasi dan non-heteroskedastik, oleh karena itu model ini dianggap dapat diterima