Perpustakaan Digital ITB

Risiko Operasional Bank didefinisikan sebagai kerugian/risiko pada bank yang disebabkan dari ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, kesalahan manusia, sistem teknologi informasi, dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan. Risiko Operasional Bank dapat dikuantifikasi dengan menggunakan Metode AMA (Advanced Measurement Approach) yang memberikan keleluasaan bagi bank untuk mengembangkan model internalnya masing-masing, salah satunya model OLDA (Operational Loss Distribution Approach). Model tersebut melibatkan konsep agregat dengan memiliki dua komponen penting diantaranya komponen frekuensi dan severitas. Model OLDA dikembangkan menjadi model yang mencakup proses stokastik pada komponen frekuensi dan cakupan jenis risiko HFLS (High Frequency Low Severity) dan LFHS (Low Frequency High Severity) pada komponen severitasnya yang disebut sebagai model FPD-PSD-OLDA (Frequency Process Distribution and Piecewise-defined Severity Distribution Based on Operational Loss Distribution Approach). Pada Tugas Akhir ini, model OLDA dan FPD-PSD-OLDA dikonstruksi berdasarkan empat metode diantaranya metode konvolusi, fungsi karakteristik, rekursif Panjer, dan FFT (Transformasi Fourier Cepat). Berdasarkan ilustrasi terlihat bahwa rekursif Panjer dan FFT yang seringkali digunakan tersebut belum berlaku untuk keseluruhan distribusi severitas. Sebaliknya, metode konvolusi yang dianggap sebagai metode klasik ternyata secara fleksibel mampu dikembangkan untuk keseluruhan distribusi. Model OLDA dan FPD-PSD-OLDA diterapkan untuk satu pasang lini bisnis dan tipe kejadian risiko pada bank. Konsep pengembangan model bagi bank dilakukan dengan menjumlahkan model FPD-PSD-OLDA untuk dua pasang lini bisnis dan tipe kejadian risiko yang memiliki kebergantungan antara satu sama lain, secara khusus dinamakan sebagai model agregat FPD-PSD-OLDA Bivariat. Model tersebut dikonstruksi dengan memperlihatkan berbagai ukuran kebergantungan dua pasang tersebut yang melibatkan representasi Copula didalamnya. Model OLDA dan FPD-PSD-OLDA juga digunakan untuk memprediksi ukuran Risiko Operasional Bank untuk satu pasang lini bisnis dan tipe kejadian risiko yang disebut sebagai ukuran OpVaR-CaR (Operational Value-at-Risk-Capital-at-Risk). Perolehan ukuran OpVaR-CaR dibandingkan pada berbagai metode konstruksi (rekursif Panjer dan FFT) dengan metode eksplisit aproksimasi (Aproksimasi Bocker dan Sprittula) yang menunjukkan bahwa ukuran OpVaR-CaR cenderung tidak berubah secara signifikan sehingga mampu terkontrol dengan baik. Basel II menyatakan bahwa batas maksimal dari prediksi ukuran Risiko Operasional Bank adalah jumlahan/agregat dari masing-masing komponen OpVaR-CaR pasangan lini bisnis dan tipe kejadian risiko. Batas tersebut digunakan sebagai acuan prediksi OpVaR-CaR model agregat FPD-PSD-OLDA Bivariat untuk memperlihatkan seberapa optimal cadangan modal yang perlu disiapkan oleh bank mampu tepat sasaran dan tidak berlebih. Untuk mengkuantifikasi potensi adanya cadangan yang melebihi dari perhitungan maksimal, maka didefinisikan suatu ukuran Diversifikasi OpVaR-CaR. Tugas Akhir ini memperlihatkan bahwa diversifikasi tidak dipengaruhi oleh faktor korelasi dan kebergantungan ekor.