Perpustakaan Digital ITB

Banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk berinvestasi salah satunya adalah investasi saham di pasar modal. Saham mengandung risiko fluktuasi harga yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan instrumen lain. Ini dikarenakan harga saham dipengaruhi oleh berbagai perubahan, baik kondisi mikro maupun makro perusahaan, inflasi, jumlah uang yang beredar, keadaan politik dan lain-lain. Analisis prediksi terhadap harga saham sangat esensial dalam menentukan keputusan untuk berinvestasi. Dalam tugas akhir ini penulis menggunakan model Proses Gaussian dalam memprediksi harga saham. Hal penting dalam model Proses Gaussian adalah menentukan kernel dalam melakukan prediksi. Diperlukan pula estimasi yang baik terhadap parameter dari fungsi kernel yang digunakan. Seberapa baik model yang dihasilkan terhadap pemilihan kernel tertentu akan dilihat dari RMSE yang dihasilkan model tersebut. Dari beberapa kandidat kernel akan dipilih kernel yang menghasilkan RMSE terkecil untuk memprediksi harga return saham.