Perpustakaan Digital ITB

Segitiga run-off dapat digunakan untuk mengelompokkan data klaim bisnis asuransi long-tail berdasarkan accident year dan development year. Metode yang sering digunakan untuk memprediksi utang klaim (outstanding claims) dari data pada segitiga Run-Off adalah metode Chain Ladder. Salah satu masalah yang dihadapi dalam melakukan prediksi (menggunakan metode Chain Ladder) adalah kekonsistenan prediksi. Dalam tesis ini, metode bootstrap digunakan untuk membentuk beberapa segitiga pseudo. Prediksi utang klaim serta prediction error dari masing-masing segitiga pseudo tersebut dihitung. Lalu rataan prediksi utang klaim serta rataan prediction error yang diperoleh dibandingkan dengan estimasi utang klaim serta prediction error dari sampel data Run-Off yang dimiliki. Dalam tesis ini, data yang digunakan adalah data asuransi properti dari suatu perusahaan asuransi umum ABC. Besar klaim incremental diasumsikan berdistribusi Over-Dispersed Poisson (ODP), dengan fungsi link logaritma natural. Prediksi utang klaim yang diperoleh adalah sekitar 15,190 milyar rupiah dengan prediction error sekitar 11, 969 milyar rupiah. Dari data 30 segitiga pseudo yang dibangkitkan menggunakan metode bootstrap, diperoleh rataan prediksi utang klaim sekitar15,230milyarrupiahdanrataanpredictionerrorsekitar9,698milyarrupiah.