Perpustakaan Digital ITB

Metode Simulated Annealing merupakan metode pencarian acak untuk menyelesaikan masalah optimasi, yang menggunakan analogi dari pendinginan padatan, dimana fungsi objektifnya adalah meminimumkan keterhubungan dengan suhu padatan. Metode ini sesekali memungkinkan penerimaan solusi baru yang kurang optimal untuk menghindari terjebak dalam optimum lokal. Semakin rendah suhu, semakin kecil kemungkinan solusi baru tersebut diterima. Dalam tugas akhir ini, metode ini diterapkan pada masalah pemilihan portofolio, Markowitz Mean Variance Model. Pertama, akan dicari solusi yang meminimumkan kovariansi dimana kovariansi mencerminkan resiko dari portofolio. Kemudian, akan ditentukan return tertinggi dengan kovariansi minimum yang dapat dibentuk dalam portofolio. Dalam pembentukan portfolio, terdapat strategi yang dapat digunakan untuk melindungi portofolio. Strategi tersebut adalah portfolio insurance. Strategi ini digunakan untuk mempertahankan nilai portofolio ketika terjadi penurunan harga saham, sehingga resiko dari portofolio dapat diminimumkan. Strategi dilakukan dengan membagi dana investor ke dalam berbagai bentuk investasi seperti saham, obligasi, dan opsi. Dengan menjalankan simulasi, kita dapat menentukan strategi terbaik dalam pembentukan portofolio.