digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

APLIKASI BAYESIAN INFERENCE PADA PENENTUAN VAR (VALUE-AT-RISK) RISIKO OPERASIONAL

Penulis : HAMIDAH APRILIA [10109078]
Kontributor / Dosen Pembimbing :
  • Pembimbing : Dr. Sapto W. Indratno
Jenis Koleksi : Tugas Akhir
Penerbit : Matematika
Fakultas : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Subjek :
Kata Kunci : Risiko Operasional, Value-at-Risk, Bayesian Inference, LDA, Data Historis, justifikasi expert.
Sumber :
Staf Input/Edit : Alice D   Dwi Ary Fuziastuti
File : 8 file
Tanggal Input : 27 Sep 2017

2013 TA PP HAMIDAH APRILIA 1-COVER.pdf
PUBLIC Dwi Ary Fuziastuti
2013 TA PP HAMIDAH APRILIA 1-BAB 1.pdf
Terbatas  Alice D
» Gedung UPT Perpustakaan
2013 TA PP HAMIDAH APRILIA 1-BAB 2.pdf
Terbatas  Alice D
» Gedung UPT Perpustakaan
2013 TA PP HAMIDAH APRILIA 1-BAB 3.pdf
Terbatas  Alice D
» Gedung UPT Perpustakaan
2013 TA PP HAMIDAH APRILIA 1-BAB 4.pdf
Terbatas  Alice D
» Gedung UPT Perpustakaan
2013 TA PP HAMIDAH APRILIA 1-BAB 5.pdf
Terbatas  Alice D
» Gedung UPT Perpustakaan
2013 TA PP HAMIDAH APRILIA 1-BAB 6.pdf
Terbatas  Alice D
» Gedung UPT Perpustakaan
2013 TA PP HAMIDAH APRILIA 1-PUSTAKA.pdf
PUBLIC Dwi Ary Fuziastuti

Risiko operasional adalah jenis risiko yang diatur dalam Basel II Accord. Kesulitan dalam mempredisksi risiko ini terutama karena salah satu karakteristiknya yaitu “low frequency but high severity” yang dapat menyebabkan bahaya sistemik di institusi keuangan. Oleh sebab itu, keakuratan dalam penentuan VaR (Value-at-Risk) menjadi sangat penting. Dalam tugas akhir ini, Bayesian Inference akan dikombinasikan dengan LDA (Loss Distribution Approach) dan Monte Carlo Simulation untuk memodelkan estimasi VaR. Bayesian Inference adalah teknik inferensi yang memungkinkan penggunanya memperbaharui hasil analisis disaat opini expert maupun data-data terkini ditambahkan. Sehingga kelemahan penggunaan LDA yang membutuhkan banyak data historis dapat diatasi dengan pemberian justifikasi expert yang relevan dengan data.

Artikel Terkait