Perpustakaan Digital ITB

Metode simulated annealing merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimisasi dengan pencarian secara acak, menggunakan simulasi secara analog dari proses annealing pada solid, dimana fungsi objektifnya diminimumkan dan berkorespondensi denga suhu. Metode ini mengizinkan solusi yang tidak lebih baik diterima. Semakin kecil suhu, maka semakin kecil pula peluang diterimanya solusi ini. Pada tugas akhir ini, penulis mengimplementasikan metode ini pada pemilihan portofolio, dengan model Markowitz Mean-Variance ...... Hal yang penting adalah menentukan kriteria dari solusi baru yang memenuhi kendala dari fungsi objektif. Pertama kita cari solusi dengan memaksmumkan return dari portofolio. Kedua kita tentukan kovariansi minimum yang merefleksikan risiko dari portofolio dengan return tertinggi yang bisa dibuat dari portofolio. Kedua permasalahan akan diimplementasikan pada periode aktivitas trading menggunakan data saham-saham pada pasar saham.