Perpustakaan Digital ITB

Optimasi Portfolio adalah cara/metode yang digunakan untuk mendapatkan portfolio yang optimal. Portfolio yang optimal adalah portfolio yang memiliki ekspektasi return tertinggi dengan resiko kerugian yang rendah. Saat ini, telah banyak metode yang digunakan untuk mendapatkan portfolio optimal, diantaranya menggunakan present-value analysis, mean-variance analysis, kontrol optimal dan berbagai macam simulasi. Pada tugas akhir ini, akan dibahas dua metode untuk memperoleh portfolio yang optimal. Pada metode pertama, portfolio optimal akan ditentukan tanpa menggunakan kontrol yaitu dengan menggunakan model random walk. Sedangkan pada metode yang kedua, portfolio optimal akan ditentukan dengan mengaplikasikan kontrol optimal stokastik. Proporsi yang menghasilkan portfolio yang optimal akan ditentukan melalui kedua metode ini. Selanjutnya, portfolio optimal yang diperoleh dari kedua model tersebut disimulasikan untuk menunjukkan bahwa portfolio yang diperoleh dari model adalah portfolio yang optimal.