Perpustakaan Digital ITB

Tugas akhir ini akan membahas mengenai penentuan portfolio investasi optimal dengan memperhitungkan konsumsi. Tentunya seorang investor yang akan berinvestasi menginginkan keuntungan yang maksimal dari investasi tersebut. Keuntungan maksimal tersebut diperoleh tidak dengan mudah hanya menginvestasikan kekayaan tanpa perhitungan risiko dan return yang dihasilkan. Dalam investasi terdapat dua jenis investasi yaitu investasi pada aset berisiko dan pada aset tidak berisiko. Investor sebaiknya mengkombinasikan kedua jenis investasi ini sehingga diperoleh keuntungan maksimal. Dalam tugas akhir ini akan ditentukan model dari investasi jika investor ingin membagi kekayaannya untuk diinvestasikan di investasi tidak berisiko dan investasi berisiko dengan menggunakan persamaan diferensial stokastik serta investor juga menggunakan uangnya untuk konsumsi dan seberapa besar proporsi kekayaan investor yang digunakan untuk investasi tersebut serta besarnya konsumsi yang digunakan dengan menggunakan kontrol optimal stokastik. Untuk memperlihatkan bahwa proporsi dan besarnya konsumsi memberikan keuntungan maksimal maka dilakukan simulasi menggunakan software Matlab.