Perpustakaan Digital ITB

Tesis ini bertujuan untuk memaparkan informasi mengenai dua ukuran risiko, yaitu Conditional Tail Expectation (CTE) dan Tail Standard Deviation (TSD) menggunakan pendekatan weighted distribution. Selain itu, juga dibahas keragaman data untuk yang lebih besar dari nilai data untuk data yang lebih besar (Var)menggunakan CTV. Dalam tesis ini, ditentukan ukuran risiko untuk beberapa distribusi besar klaim seperti Gamma, Weibull, Pareto, Single-Parameter Pareto, Lognormal dan Loglogistik. Sebagai studi kasus, diambil dua kasus yang memiliki rataan yang sama, namun standar deviasi berbeda. Penentuan ukuran risiko suatu peubah acak yang mengikuti suatu distribusi tertentu dilakukan secara analitik dan/atau secara numerik. Dari analisis yang dilakukan terhadap berbagai distribusi besar klaim, dalam tesis ini diperoleh formula penentuan CTE dan CTV untuk masing-masing distribusi. Dengan menggunakan formula tersebut, diperoleh ukuran risiko Tail Standard Deviation (TSD).