Perpustakaan Digital ITB
2009 TS PP ADOLF T. SIMATUPANG 1-COVER.pdf
PUBLIC rikrik
2009 TS PP ADOLF T. SIMATUPANG 1-BAB 1.pdf
PUBLIC rikrik
2009 TS PP ADOLF T. SIMATUPANG 1-BAB 2.pdf
PUBLIC rikrik
2009 TS PP ADOLF T. SIMATUPANG 1-BAB 3.pdf
PUBLIC rikrik
2009 TS PP ADOLF T. SIMATUPANG 1-BAB 4.pdf
PUBLIC rikrik
2009 TS PP ADOLF T. SIMATUPANG 1-PUSTAKA.pdf
PUBLIC rikrik
Tesis ini menyajikan analisis tentang masalah pengelolaan resiko pasar agar optimal dengan cara meminimalkan Value at Risk (=VaR) dalam hal ini yang digunakan adalah opsi. Hedging optimal adalah pada posisi opsi tunggal dimana harga Strike price saling bebas dengan tingkat biaya (Cost) yang diinginkan oleh persusahaan pada saat program hedgingnya. Harga Strike price optimal tergantung dari distribusi asset, rentang(interval) spekulasi dan tingkat proteksi yang diinginkan institusi. Lebih jauh lagi biaya-biaya yang berkaitan dengan pilihan suboptimal sebaiknya harga Srtike price secara ekonomis adalah signifikan.