Perpustakaan Digital ITB

Sistem bonus-malus merupakan metode penentuan premi pada bisnis asuransi umum, khususnya asuransi kendaraan bermotor, yang didasarkan pada riwayat klaim setiap pemegang polis. Pemegang polis yang tidak mengajukan klaim pada suatu underwriting year akan memperoleh bonus berupa diskon atas premi yang perlu dibayar di tahun berikutnya. Pemegang polis yang mengajukan paling sedikit satu klaim, misalnya, akan dikenakan malus atau penalti berupa kenaikan premi pada tahun berikutnya. Tugas akhir ini bertujuan untuk memahami dan menerapkan sistem bonus-malus optimal pada suatu data real asuransi kendaraan bermotor. Analisis dilakukan dengan pendekatan statistika Bayesian, yang mana estimator parameter risiko ditentukan menggunakan quadratic loss function sehingga diperoleh mean posterior dari distribusi prediktif frekuensi dan severitas klaim. Frekuensi klaim dimodelkan dengan distribusi Poisson-Gamma yang menghasilkan unconditional distribution Binomial Negatif dan distribusi posterior Gamma. Severitas klaim dimodelkan dengan distribusi Eksponensial-Inverse Gamma yang menghasilkan unconditional distribution Pareto dan distribusi posterior Inverse Gamma. Premi kemudian dihitung menggunakan collective risk model dan expected value premium principle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan mempertimbangkan juga distribusi severitas klaim selain distribusi frekuensi klaim, akan berdampak signifikan pada struktur premi. Pemegang polis yang memiliki histori klaim "kecil" akan membayar premi lebih rendah dibandingkan pemegang polis yang memiliki histori klaim "besar". Dengan demikian, sistem bonus-malus menjadi lebih adil, seimbang secara finansial, serta mendorong pemegang polis untuk menjaga perilaku berkendara yang aman.