Perpustakaan Digital ITB
2008 TS PP MAYA WIDYA ASTUTI 1-COVER.pdf
File tidak tersedia
2008 TS PP MAYA WIDYA ASTUTI 1-BAB1.pdf
File tidak tersedia
2008 TS PP MAYA WIDYA ASTUTI 1-BAB2.pdf
File tidak tersedia
2008 TS PP MAYA WIDYA ASTUTI 1-BAB3.pdf
File tidak tersedia
2008 TS PP MAYA WIDYA ASTUTI 1-BAB4.pdf
File tidak tersedia
2008 TS PP MAYA WIDYA ASTUTI 1-BAB5.pdf
File tidak tersedia
2008 TS PP MAYA WIDYA ASTUTI 1-PUSTAKA.pdf
File tidak tersedia
Pada tesis ini akan ditentukan nilai opsi call dan put Asia untuk fixed strike dan floating strike, dengan pembayaran dividen tunai. Digunakan pendekatan yang lebih mudah untuk menentukan harga opsi Asia untuk rata-rata aritmetika, yaitu dengan mengembangkan teknik untuk menentukan harga opsi pada account yang diperdagangkan, yang meliputi seluruh jenis opsi yang dapat direplikasi dengan self financing trading pada underlying asset. Dengan mengubah ke PDP satu dimensi dapat dengan mudah diimplementasikan dan lebih akurat. Selain itu, pendekatan ini lebih mudah diimplementasikan pada kasus dividen yang kontinu dan diskret.