Perpustakaan Digital ITB

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kinerja dari sebuah bank syariah serta melakukan analisis terhadap risiko yang mungkin dialami oleh sebuah bank syariah dengan metode Economic Value Added (EVA). Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari direktori masing-masing perbankan dan website Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kriteria bank yang dipilih adalah bank milik pemerintah dalam penelitian ini menggunakan data Bank BNI syariah dengan data yang diambil adalah data 10 tahun terakhir yaitu dari 2011 hingga 2020, dengan total ada 40 data series. Penelitian ini menggunakan Tiga model analisis untuk melihat hasil forecasting selanjutnya dibandingkan dengan data validasi untuk triwulan II,III dan IV pada tahun 2020 yaitu model ARIMA, model analisis intervensi dan model Causal Impact. Selanjutnya penulis akan melihat faktor yang mempengaruhi risiko sebuah bank syariah, dan bagaimana resiko itu berdampak terhadap nilai tambah ekonomis sebuah bank. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah forecasting data EVA dengan menggunakan time series biasa dan intervensi time series serta package R causal impact. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga model untuk memprediksi pengaruh pandemi terhadap EVA,model terbaik yang diperoleh yaitu model time series dengan intervensi dengan persentase eror data validasi dengan data forecasting saat setelah intervensi sebesar 11%, sedangkan model ARIMA sebesar 99%, serta model causal impact menyimpulkan efek intervensi tidak signifikan secara statistik karena periode waktu setelah intervensi yang terlalu pendek. Pada risiko bank syariah meliputi risiko kredit dan risiko operasional serta Cash Adequacy Ratio (CAR) dilakukan regresi linier berganda untuk melihat korelasi terhadap EVA menggunakan uji-T dan uji-F, memberikan kesimpulan bahwa risiko kredit dan operasional memberikan pengaruh terhadap EVA.