Perpustakaan Digital ITB

Pemodelan deret waktu adalah model yang digunakan untuk menganalisis data dengan mempertimbangkan pengaruh data pada beberapa periode sebelumnya. Model Vector Autoregressive (VAR) merupakan salah satu model deret waktu multivariat yang dapat menjelaskan tentang hubungan interdepedensi di antara beberapa variabel. Model VAR adalah hasil generalisasi model model deret waktu univariat yaitu model Autoregression (AR) dengan memungkinkan lebih dari satu variabel proses stokastik yang dibuat. Pada Tugas Akhir ini, dipaparkan bagaimana memodelkan model VAR yang stabil agar mendapatkan model terbaik. Hasil studi kasus menunjukan bahwa model VAR lebih cocok digunakan pada data asli yang sudah stasioner dan banyaknya variabel pada data tidak mempengaruhi performa model VAR. Model VAR dapat digunakan pada data diskrit yang mempunyai pencilan atau outlier.