Perpustakaan Digital ITB

Ekonofisika merupakan cabang ilmu fisika dalam sistem kompleks yang membahas mengenai penerapan teori dan pengaplikasian metode fisika di dalam masalah bidang ekonomi. Permasalahan yang dibahas dapat mencakup kegiatan perdagangan di pasar modal, inflasi, investasi hingga yang mengacu pada keuangan statistik. Saham merupakan tanda penyertaan modal seseorang untuk mendapatkan keuntungan nantinya. Perlunya suatu analisis untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan dalam kegiatan jual beli saham. Salah satu metode yang cukup akurat untuk menganalisis data time series berupa closing price suatu saham adalah Support Vector Regression (SVR). Knowledge Discovery in Databases (KDD) sebagai proses pencarian informasi suatu data memiliki tahap preprocessing yang melibatkan denoise. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh denoise menggunakan transformasi wavelet Daubechies ketika sebelum melakukan pemodelan untuk melihat apakah hasil pemodelan akan memberikan error yang lebih kecil atau tidak. Variasi denoise yang diberikan pada data train dan test adalah wavelet Daubechies orde 2, 3, dan 4 dengan masing-masing level dekomposisi 2 dan 3. Kemudian dilakukan pemodelan menggunakan SVR untuk setiap variasi denoise maupun tanpa denoise. Didapatkan bahwa akurasi model dengan denoise lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa denoise. Kemudian setiap kenalikan level dekomposisi menghasilkan akurasi model yang semakin tinggi. Akurasi prediksi tertinggi pada data saham Facebook yang didapatkan dengan denoise wavelet Daubechies orde 2 level dekomposisi 3 sebesar 98.84% sedangkan pada data saham Twitter dengan denoise wavelet Daubechies orde 3 level dekomposisi 3 sebesar 91.65%.