digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

OPTIMISASI PORTOFOLIO SAHAM UNTUK BEBERAPA UKURAN RISIKO DENGAN PENDEKATAN MULTI OBJEKTIF MENGGUNAKAN DIFFERENTIAL EVOLUTION ALGORITHM

Penulis : Lalu Muhammad Ridwan [20916301]
Kontributor / Dosen Pembimbing :
  • Prof. Dr. Kuntjoro Adji Sidarto
Jenis Koleksi : Tesis
Penerbit : Sains Komputasi
Fakultas : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Subjek :
Kata Kunci : Optimisasi portofolio, mean variance, mean absolute deviation, differential evolution, single objective, multi objektif, weighted sum.
Sumber :
Staf Input/Edit : Alice Diniarti  
File : 8 file
Tanggal Input : 25 Nov 2019

COVER Lalu Muhammad Ridwan
PUBLIC Alice Diniarti
BAB 1 Lalu Muhammad Ridwan
PUBLIC Alice Diniarti
BAB 2 Lalu Muhammad Ridwan
PUBLIC Alice Diniarti
BAB 3 Lalu Muhammad Ridwan
PUBLIC Alice Diniarti
BAB 4A Lalu Muhammad Ridwan
PUBLIC 
BAB 4B Lalu Muhammad Ridwan
PUBLIC 
BAB 5 Lalu Muhammad Ridwan
PUBLIC Alice Diniarti
PUSTAKA Lalu Muhammad Ridwan
PUBLIC Alice Diniarti

Tesis ini membahas dua model ukuran risiko yang berbeda yaitu model Mean Variance dan model Mean Absolute Deviation yang diselesaikan menggunakan algoritma Differential Evolution. Kendala optimisasi portofolio yang digunakan pada masalah single objective adalah kendala Buy-In threshold, Cardinality dan Roundlot. Masalah multi objektif dengan ukuran risiko Mean Variance dan Mean Absolute Deviation diselesaikan menggunakan metode weighted sum pada saham LQ45 dan saham Hangseng. Hasil yang diperioleh menunjukkan bahwa algoritma differential evolution cukup baik dalam menyelesaiakan masalah optimisasi portofolio saham baik single objective maupun multi objektif.

Artikel Terkait