Perpustakaan Digital ITB

Salah satu konsep Fisika yang sering digunakan dalam Ekonofisika untuk mempelajari pasar saham adalah Teori Matriks Acak (Random Matrix Theory). Teori ini berangkat dari Fisika Inti dengan membandingkan eigen vektor dan nilai eigen dari suatu sistem dengan matriks acak, untuk mendapatkan eigen vektor dan nilai eigen yang memberikan informasi yang terlepas dari pengaruh derau yang bersifat acak. Pada sisi lain, orang-orang yang mempelajari Ekonofisika seringkali menggambarkan jaringan saham menggunakan konsep Minimum Spanning Tree. Kedua metode ini sering sekali dipergunakan untuk menganalisa pasar saham secara terpisah. Karya tulis ini mencoba menggabungkan kedua metode tersebut. Teori Matriks Acak dipergunakan untuk pembersihan derau acak dan Minimum Spanning Tree dipergunakan untuk mendapatkan koefisien korelasi yang telah dibersihkan tersebut ke dalam bentuk tree dan dihitung koefisien allometriknya. Koefisien allometrik dari jaringan yang menggunakan MST saja dan RMT+MST akan dipergunakan untuk menganalisa efisiensi bursa saham.