digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

Pada tesis ini akan ditentukan harga opsi Eropa tanpa pembayaran dividen dengan menggunakan Transformasi Fast Fourier (FFT). Dengan modifikasi fungsi harga opsi call Eropa, yaitu dengan mengalikan fungsi harga opsi call Eropa dengan suatu fungsi eksponensial, sehingga FFT dapat dimanfaatkan untuk menghitung harga opsi call Eropa.