Perpustakaan Digital ITB

Peningkatan atau penurunan nilai mata uang suatu negara dapat berdampak kepada nilai mata uang negara lain. Pada tugas akhir ini akan dilihat kebergantungan antara nilai tukar mata uang asing ini, apakah linier atau tidak dan bagaimana struktur kebergantungannya. Alat yang sering digunakan untuk memodelkan kebergantungan di antara dua atau lebih peubah acak adalah melalui fungsi distribusi bersama. Jika kebergantungan di antara peubah acak bernilai nol, maka fungsi distribusi bersama dari peubah acak tersebut dapat dinyatakan dengan perkalian dari masing-masing fungsi distribusi marginalnya. Namun, jika kebergantungan dari peubah acak yang diobservasi tidak bernilai nol maka pembentukan fungsi distribusi bersamanya tidak mudah karena tidak ada bentuk eksplisitnya. Untuk itu, diperlukan suatu metode mengatasi hal ini, yaitu Copula. Copula adalah 'perluasan' metode dalam memodelkan kebergantungan atau dependensi antar peubah acak melalui fungsi distribusi. Pada tugas akhir ini, akan dicari Copula terbaik yang dapat memodelkan kebergantungan data nilai tukar mata uang asing yang dimiliki.