Perpustakaan Digital ITB

Peubah acak total klaim dapat dimodelkan menggunakan model compound. Terdapat beberapa ukuran risiko yang dapat digunakan dalam menentukan premi risiko (atau risk premium atau risk-adjusted premium). Dalam tugas akhir ini, premi risiko ditentukan menggunakan ukuran risiko proportional hazard transform dengan premi risiko sama dengan proportional hazard mean (PHmean). Dalam tugas akhir ini, PH-mean peubah acak besar klaim ditentukan menggunakan simulasi Monte Carlo. Untuk peubah acak besar klaim, dibahas PH-mean dari beberapa distribusi, seperti: gamma, lognormal. loglogistik, Weibull dan Pareto. Dengan mengasumsikan mean dan variansi kelima distribusi tersebut sama, ditentukan PH-mean dengan r ? 0,5; r ? 0,8 dan r ? 0,95 . Untuk peubah acak banyak klaim, dimisalkan peubah acak tersebut mengikuti distribusi Poisson. Hasil yang diperoleh melalui simulasi sesuai dengan apa yang dihasilkan secara teori. Pertama, PH-mean peubah acak besar klaim dan PH-mean peubah acak banyak klaim lebih besar dari mean/ekspektasi masing-masing peubah acak. Kedua, untuk indeks yang semakin kecil (mendekati nol), nilai PH-mean semakin besar, sedangkan untuk yang semakin besar (mendekati satu), nilai PHmean semakin mendekati nilai mean. Berdasarkan hasil studi kasus, diperoleh hasil bahwa untuk fungsi peluang dengan ekor tipis (light tail), dianjurkan menggunakan nilai yang mendekati satu dalam penentuan PH-mean; dan untuk fungsi peluang dengan ekor tebal (heavy tail), dianjurkan untuk menggunakan nilai yang mendekati nol dalam penentuan PH-mean.