Perpustakaan Digital ITB

Perusahaan asuransi menerima premi sebagai imbalan atas risiko pemegang polis yang ditanggung oleh perusahaan asuransi. Terdapat beberapa ukuran risiko berdasarkan premi atau disebut juga premium-based risk measure. Salah satu ukuran risiko berdasarkan premi adalah proportional hazard transform. Namun, apabila suatu perusahaan asuransi ingin menghitung premi dari aggregate loss yang mengikuti model compound, nilai premi secara analitik, kadang-kadang tidak mudah ditentukan. Oleh karena itu, pada tugas akhir ini, penentuan premi atas model aggregate loss yang mengikuti model compound dilakukan menggunakan aproksimasi numerik. Studi kasus penentuan premi berdasarkan model compound binomial-negatif dengan severity pareto untuk aggregate loss, dilakukan. Pendekatan non-parametrik adalah suatu pendekatan yang juga dapat dilakukan dalam menentukan premi atas suatu data klaim. Dalam tugas akhir ini, dilakukan suatu studi kasus menggunakan pendekatan non-parametrik dan juga menggunakan distribusi peluang pareto sebagai perbandingan. Penentuan premi menggunakan pendekatan non-parametrik dapat menghasilkan bias. Metode bootstrap digunakan sebagai alternatif penentuan pemi. Menggunakan metode ini, bias ditaksir terlebih dahulu dan kemudian ditentukan premi yang bias-corrected yang diharapkan sudah tidak memiliki bias. Namun, hal ini tidak selalu dapat dilakukan. Pada studi kasus yang dilakukan di tugas akhir ini, premi-premi yang dihasilkan menggunakan pendekatan non-parametrik dan metode bootstrap bernilai hampir sama.