Perpustakaan Digital ITB

Cadangan klaim merupakan estimasi kewajiban perusahaan asuransi atas klaim yang telah terjadi tetapi belum seluruhnya dibayarkan. Tugas akhir ini bertujuan untuk mengestimasi cadangan klaim asuransi umum menggunakan model Paid-Incurred Chain dengan struktur dependensi paid-incurred. Model ini menggabungkan informasi paid claims dan incurred losses melalui transformasi log-ratio, estimasi parameter, pembentukan korelasi berdasarkan lag, serta penyusunan matriks kovariansi. Korelasi paid-incurred diestimasi menggunakan metode paired bootstrap pada residual log-ratio terstandarisasi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa total cadangan klaim model PIC dengan dependensi adalah 1.529.569,96. Nilai ini lebih rendah dibandingkan Chain Ladder paid sebesar 1.561.506,34, PIC korelasi nol sebesar 1.663.033,87, dan Chain Ladder incurred sebesar 1.697.057,62. Akar MSEP model PIC dengan dependensi sebesar 46.773,64. Berdasarkan 100.000 simulasi Monte Carlo, diperoleh VaR 95% sebesar 1.607.133,94 dan CVaR 95% sebesar 1.626.950,50. Dengan demikian, model PIC dengan dependensi mampu menghasilkan estimasi cadangan klaim yang mempertimbangkan informasi paid, incurred, dan hubungan antara keduanya.