Perpustakaan Digital ITB

Pengendalian risiko perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kerugian dalam usaha kredit perbankan. Salah satu bentuk pengendalian risiko kredit adalah dengan melakukan analisis kelayakan nasabah yang mengajukan aplikasi pinjaman. Dalam tugas akhir ini, dilakukan analisis kelayakan nasabah atas data aplikasi kredit Bank XYZ dengan memodelkan peluang nasabah mengalami gagal bayar pinjaman. Peluang gagal bayar ini dimodelkan dengan Generalized Linear Model (GLM). Dalam tugas akhir ini, pemodelan data dengan GLM menggunakan fungsi link probit sebagai fungsi penghubung antara mean dari variabel respon dengan variabel variabel bebas. Dengan tingkat signifikansi 5%, model yang dihasilkan memperlihatkan bahwa nasabah dengan jenis kelamin laki-laki memiliki peluang gagal bayar yang lebih besar dibandingkan nasabah perempuan. Peluang gagal bayar nasabah juga dimodelkan melalui kombinasi antara GLM dengan pendekatan empirik, yaitu dengan menggunakan Information Value (IV). Dengan tingkat signifikansi 5%, kombinasi dari dua pendekatan ini menunjukkan bahwa karakteristik nasabah berupa jenis kelamin, penghasilan, jumlah kartu kredit, tingkat pendidikan dan lama bekerja berpengaruh terhadap peluang nasabah mengalami gagal bayar pinjaman.