Perpustakaan Digital ITB

Peran sentral perbankan dalam stabilitas ekonomi menuntut bank untuk selalu menjaga kesehatan keuangan. Kondisi baik atau buruknya keuangan bank ditentukan oleh kualitas aset, permodalan, likuiditas, dan profitabilitas, yang tercermin pada neraca bank. Penelitian ini memodelkan dinamika dana pihak ketiga, kredit, dan ekuitas menggunakan sistem persamaan beda. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik data keuangan yang bersifat diskrit dan periodik. Aset likuid digunakan sebagai variabel penyeimbang neraca. Model dirancang agar dapat diterapkan lintas negara dengan hanya mempertimbangkan variabel endogen, yaitu dana pihak ketiga, kredit, dan ekuitas, tanpa mempertimbangkan interaksi antarbank, instrumen moneter, maupun faktor-faktor makroekonomi. Eksistensi dan kestabilan titik tetap dianalisis menggunakan pendekatan nilai eigen dari matriks Jacobi karena metode ini mampu mengidentifikasi jenis dan sifat titik tetap secara efisien dari sisi komputasi. Parameter model diestimasi menggunakan algoritma Differential Evolution berdasarkan data laporan keuangan triwulanan dari empat bank di India, yakni State Bank of India, Canara Bank, Federal Bank, dan South Indian Bank, selama periode 2014–2024. Differential Evolution dipilih karena andal dalam mengoptimalkan fungsi objektif MAE yang nonlinier dan tidak memiliki turunan analitik. Model yang dikembangkan berhasil dikalibrasi terhadap data dengan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) keseluruhan sebesar 5.52%. Analisis kestabilan menunjukkan keberadaan tiga titik tetap, dengan hanya satu titik tetap yang stabil. Simulasi sensitivitas menunjukkan bahwa kenaikan parameter penarikan simpanan (?) dari 0.01 hingga 0.10 menyebabkan penurunan ekuitas hingga 32%. Sementara itu, peningkatan rasio non-performing loan (?) dengan skala yang sama menyebabkan penurunan ekuitas hingga 100% dalam 100 periode waktu.