Perpustakaan Digital ITB

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan dari nasabah dan menyalurkan uang tersebut kepada kreditur yang membutuhkan. Bank memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga stabilitas sistem keuangan agar dapat berjalan secara optimal. Salah satu cara untuk menjaga stabilitas keuangan adalah dengan memodelkan pergerakan komponen neraca bank dengan persamaan matematika. Komponen simpanan, kredit, dan ekuitas akan dimodelkan menggunakan sistem persamaan diferensial logistik yang telah dimodifikasi. Modifikasi yang dilakukan adalah menambahkan komponen surat berharga agar perhitungan cadangan sesuai dengan regulasi terkini. Parameter-parameter model dinamika ini akan ditaksir menggunakan algoritma optimisasi spiral berdasarkan data aktual yang diperoleh melalui laporan keuangan triwulan masing-masing bank. Akurasi model akan diukur berdasarkan mean average percentage error yang diperoleh. Objektif dari penelitian ini adalah melihat perilaku komponen bank dalam jangka panjang. Dengan demikian, penelitian ini juga akan menganalisis sensitivitas model jika parameter kredit macet dan penarikan simpanan divariasikan. Komponen simpanan dan kredit memiliki hubungan linear negatif dengan parameter tersebut, sedangkan komponen ekuitas memiliki hubungan positif degan kedua parameter tersebut. Selain itu, ekuilibrium akan dicari menggunakan metode Broyden dan dianalisis kestabilannya menggunakan kriteria kestabilan Routh-Hurwitz. Ekuilibrium yang diperoleh tentunya dipengaruhi oleh hasil taksiran parameter sebelumnya sehingga akan dianalisis hubungan antara ekuilibrium komponen neraca bank dengan parameter kredit macet dan penarikan simpanan.