Perpustakaan Digital ITB

Perbankan merupakan salah satu sektor yang terus bertumbuh seiring perkembangan zaman, bahkan saat ini industri perbankan berevolusi dengan menyediakan berbagai layanan digital. Industri yang berperan vital bagi perekonomian negara dan kehidupan masyarakat ini tentunya menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Pada praktiknya, bank tidak dapat beroperasi sendiri tanpa adanya bank lain dan bank sentral sebagai regulator. Oleh karenanya, pada penelitian ini akan dikonstruksi model neraca bank yang mencakup simpanan, kredit, dan ekuitas bank dengan interaksi antar dua bank serta melibatkan giro wajib minimum. Model dikembangkan menjadi 4 sistem persamaan beda hingga dengan melibatkan kombinasi interaksi pada simpanan dan kredit antar bank. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data neraca bulanan 4 bank yang berasal dari kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) yang berbeda. Oleh karena itu masing-masing sistem terdiri dari 12 kasus/pasangan bank yang diteliti. Selain itu, suku bunga simpanan dan kredit untuk setiap jenis bank berdasarkan kepemilikan, akan dimodelkan dengan deret Fourier sehingga tingkat suku bunga akan bersifat periodik mengikuti kondisi makroekonomi. Semua parameter, kecuali parameter giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, akan diestimasi dengan algoritma optimisasi spiral. Hasil estimasi parameter memberikan rata-rata MAPE keseluruhan 12% dengan nilai maksimumnya kurang dari 20%. Lalu untuk setiap model diperoleh satu titik kesetimbangan dengan metode numerik dan komputasi, beserta kestabilan asimtotik lokal menggunakan nilai eigen matriks Jacobian sistem. Kemudian dilakukan analisis sensitivitas beberapa parameter terhadap kesetimbangan dan kestabilan sistem. Perubahan parameter penarikan simpanan dan kredit macet mempengaruhi nilai kesetimbangan sistem bahkan kestabilannya. Sementara parameter giro wajib minimum mayoritas tidak mempengaruhi kesetimbangan sistem secara signifikan maupun kestabilannya.