Perpustakaan Digital ITB

Koperasi simpan pinjam di Indonesia sebagai lembaga keuangan khas Indonesia berpotensi untuk meningkatkan skala usaha berdasarkan peluang internal dan eksternal. Namun , risiko kredit masih menjadi perhatian utama koperasi simpan pinjam, terbukti dengan berbagai kasus gagal bayar pada lembaga keuangan tersebut. Salah satu koperasi simpan pinjam di Indonesia, Koperasi Simpan Pinjam Keuangan Mandiri & Sejahtera (bukan nama sebenarnya), dikategorikan sebagai koperasi primer nasional di Indonesia yang mengalami fluktuasi persentase kredit tidak lancar dalam lima tahun terakhir. Untuk memproses masalah risiko kredit, penilaian data media sosial peminjam telah dikembangkan. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi variabel media sosial yang dapat digunakan sebagai prediktor probabilitas default dan menentukan tingkat prediktabilitas credit scoring dengan menggunakan penilaian variabel data media sosial dalam credit scoring koperasi simpan pinjam. Penelitian ini menggunakan metode regresi logistik dan credit scorecard untuk mengembangkan metode prediksi gagal bayar dengan tujuan membantu koperasi simpan pinjam dalam menghindari kerugian kredit. Empat variabel independen dari data media sosial (jumlah teman di Facebook, jumlah bulan pengguna telah menggunakan Facebook sejak tanggal posting pertama mereka, rasio jumlah total posting di Facebook dengan jumlah bulan akun Facebook tersebut telah digunakan, dan jumlah total akun agama yang diikuti akun Facebook peminjam) dengan dua belas variabel kontrol yang terdiri dari enam variabel pembayaran historis (Durasi pembayaran pinjaman, Cicilan per bulan, Agunan, Jangka waktu sebagai anggota dan pemilik koperasi, Besar deposit, dan Dividen) dan enam variabel demografis (Jenis Kelamin, Umur, Status Pernikahan, Provinsi, Jenis Pekerjaan, and Pendapatan per bulan) digunakan untuk membangun model goodness of fit, dengan kriteria Weight of evidence (WoE), Information Value (IV), dan model Logistic Regression. Hasil penelitian mengidentifikasi empat variabel yang dapat dipertimbangkan dan digunakan sebagai prediktor probabilitas default, yaitu Jenis Pekerjaan, Besar deposit, Jumlah teman di Facebook, dan Rasio jumlah posting Facebook terhadap jumlah bulan penggunaan akun Facebook. Selanjutnya, kemampuan prediksi model meningkat sebesar 8,60% ketika model memasukkan variabel data media sosial dibandingkan dengan model yang hanya menggunakan variabel pembayaran historis dan variabel demografis, sedangkan model yang menggunakan empat variabel terpilih memiliki peningkatan kemampuan prediksi sebesar 2,7% dibandingkan model awal. Koperasi Simpan Pinjam Keuangan Mandiri & Sejahtera disarankan untuk fokus pada keempat variabel tersebut karena lebih efisien dalam penggunaan variabel dan pemanfaatan data media sosial dalam pengembangan metode prediksi gagal bayar. Selain itu, Koperasi Simpan Pinjam Keuangan Mandiri & Sejahtera dapat lebih berhati-hati dengan peminjam yang memiliki sedikit koneksi media sosial, frekuensi posting di media sosial yang rendah setiap bulan, memiliki gaji rata-rata rendah, dan berkontribusi sedikit terhadap kondisi keuangan koperasi. Pemohon pinjaman dengan kriteria tersebut sebaiknya diberi skor kecil untuk penilaian kredit guna meminimalkan risiko gagal bayar yang dapat timbul di kemudian hari.