Perpustakaan Digital ITB

Ekonofisika merupakan disiplin yang menerapkan dan menawarkan gagasan, metode, serta model dalam fisika statistik dan kompleksitas untuk menganalisis data-data dari gejala ekonomi. Salah satu objek ekonomi yang diatasi adalah pasar saham. Pendekatan yang dapat digunakan untuk memodelkan sektor ekonomi ini adalah model analisis data dan penggunaan model-model fisika yang keduanya dapat dilakukan dengan fisika komputasi. Maka, pada Tugas Akhir ini dibuat sebuah model prediksi untuk harga penutupan saham dengan metode integrasi antara Genetic Algorithm (GA) dengan Artificial Neural Network (ANN) dalam hal ini Backpropagation (BP). Integrasi kedua metode ini kemudian disebut sebagai GA-BP. GA digunakan untuk mengoptimasi arsitektur dan nilai-nilai bobot jaringan pada struktur BP sehingga hasil prediksi dapat dibuat lebih akurat. Tugas Akhir ini juga mengulas bagaimana analisis parameter dan performa dari model yang dibuat. Data-data yang digunakan adalah data harga saham harian AAPL (Apple Inc.), SPLK (Splunk Inc.), dan BA (Boeing Co.) sejak 31 Desember 2019 hingga 31 Desember 2022. Dari Tugas Akhir ini, model GA-BP menghasilkan model prediksi dengan evaluasi performa yang lebih baik dibandingkan penggunaan model BP saja berdasarkan MAE, MAPE, dan R2 -nya. Model integrasi yang dibuat juga dapat memberikan akurasi yang baik pada prediksi pola pergerakan saham.