Perpustakaan Digital ITB

Topik utama dari tugas akhir ini adalah suatu metode penaksiran cadangan klaim dengan menggunakan copula. Copula adalah alat yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara dua atau lebih peubah acak yang tidak saling bebas, dalam hal ini incurred claims dan paid claims. Metode ini akan digunakan jika terdapat kebergantungan kuat antara incurred claims dengan paid claims. Di tugas akhir ini, pembahasan copula difokuskan pada keluarga Archimedean copula, contohnya adalah copula Gumbel, Clayton, dan Frank. Lebih lanjut, hubungan yang telah dimodelkan tersebut akan digunakan untuk melakukan simulasi Monte Carlo. Dalam simulasi tersebut, akan dibangkitkan data runoff triangle incurred menggunakan informasi dari runoff triangle paid. Untuk menaksir cadangan klaim dari runoff triangle hasil bangkitan tersebut, digunakan metode Basic Chain Ladder. Penggunaan simulasi Monte Carlo mengakibatkan diperoleh predictive distribution dari taksiran cadangan klaim. Hal ini membedakan metode yang dibahas pada tugas akhir ini dengan metode penaksiran cadangan lain, seperti Basic Chain Ladder dan Munich Chain Ladder. Pada praktiknya, predictive distribution dari taksiran cadangan klaim memberikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan.