digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ROE, DER, TATO, ROA, GPM, NPM, dan EPS terhadap return saham untuk perusahaan yang termasuk kedalam kategori IDX 30 untuk periode sebelum (2016-2019) dan saat pandemic (2020) covid-19 untuk membantu investor dalam pengambilan keputusan investasi saham terutama untuk perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik seperti perusahaan yang termasuk kedalam kategori IDX30. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber di internet, laporan tahunan perusahaan, data keuangan perusahaan, dan berbagai sumber data lain. Pengujian yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, analisis koefisien korelasi Pearson, koefisien determinasi, uji hipotesis simultan, dan uji hipotesis parsial menggunakan SPSS 25 sebagai pengolah data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ROE, DER, TATO, ROA, GPM, NPM, dan EPS secara simultan tidak berpengaruh terhadap return saham untuk kedua periode penelitian. Sedangkan secara parsial ROE, DER, TATO, ROA, GPM, NPM, dan EPS juga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap return saham untuk periode sebelum pandemic (2016-2019 dan saat pandemik covid-19 (2020).