Perpustakaan Digital ITB

Suatu perusahaan asuransi yang mengelola beberapa business lines akan menghadapi risiko yang tinggi. akibatnya, perusahaan asuransi tersebut perlu melakukan risk sharing dengan suatu perusahaan reasuransi. Kontrak reasuransi yang tersedia sangat beragam dan tidak jarang mengkombinasikan beberapa tipe kontrak reasuransi, terutama kombinasi antara tipe proporsional dan non-proporsional. Salah satu kriteria dalam menentukan kontrak reasuransi yang optimal adalah mean-variance criterion, yaitu kriteria yang mengoptimalkan salah satu antara mean atau variansi menggunakan metode Lagrange. Dalam tesis ini, mean dan variansi dioptimalkan secara bersamaan (masalah multiobjektif). Suatu kombinasi kontrak reasuransi menghasilkan fungsi yang kompleks dan variansi tidak selalu merupakan fungsi konveks. Dalam tesis ini, untuk mempermudah pencarian suatu solusi optimal, digunakan pendekatan metaheuristik yang tidak menuntut suatu fungsi harus konveks, sehingga proses pencarian suatu solusi optimal tidak terjebak di minimum lokal, tidak menuntut fungsi diferensiabel, dan tidak memerlukan tebakan awal. Kombinasi kontrak reasuransi yang dibahas dalam tesis ini adalah kombinasi quota share dan excess of loss. Proses optimisasi untuk menentukan retensi optimal pada kombinasi kontrak reasuransi diselesaikan menggunakan metode pengali Lagrange dan pendekatan Multiobjective Optimization Bat Algorithm (MOBA). Data yang digunakan sebagai studi kasus dalam tesis ini adalah data besar klaim (severi- ty) yang berdistribusi Log-Normal dengan parameter = 7; 07 dan = 2; 52 ; dan data banyak klaim (frequency) berdistribusi Poisson dengan parameter = 330. Penentuan premi yang harus dibayar perusahaan asuransi kepada perusahaan reasuransi (premi reasuransi) dilakukan menggunakan expected value principle. Besar faktor loading pada kontrak reasuransi quota share ditetapkan sebesar q = 0; 125, sedangkan untuk kontrak reasuransi excess of loss sebesar x = 0; 3. Hasil optimisasi menunjukkan bahwa galat relatif dari 10 nilai parameter optimal kontrak reasuransi yang dihasilkan oleh metode Lagrange dan MOBA ternyata kurang dari 5%.