digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

MENGHITUNG HARGA OPSI ASIA AMERIKA DENGAN METODE PENGHALUSAN BINOMIAL

Penulis : Trifena Sampeliling [20111021]
Kontributor / Dosen Pembimbing :
  • Prof. Dr. Kuntjoro Adji Sidarto
Jenis Koleksi : Tesis
Penerbit : Matematika
Fakultas : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Subjek : Mathematics
Kata Kunci : Model binomial, metode Hull-White, opsi Asia dan opsi Amerika.
Sumber :
Staf Input/Edit : Alice Diniarti  
File : 6 file
Tanggal Input : 31 Jan 2019

Opsi Asia yaitu opsi yang payoff-nya tergantung pada rata-rata harga saham selama sebagian atau seluruh waktu berlakunya opsi tersebut. Salah satu jenis opsi yaitu opsi Asia tipe Amerika, opsi Asia yang memiliki fasilitas early exercise. Tesis ini membahas penentuan batas atas harga opsi Asia Amerika dengan metode penghalusan binomial. Dalam metode penghalusan, setiap node pada lattice dipartisi menjadi “nodelet” yang masing-masing merepresentasikan semua lintasan yang mencapai node dengan daerah tertentu. Batas atas menggunakan ide interpolasi yang mirip dengan metode Hull-White.

Artikel Terkait