Perpustakaan Digital ITB

Dua hal yang paling utama dalam optimasi portofolio adalah meminimumkan resiko dan memaksimumkan return. Tetapi, akan lebih menarik jika return dan risiko dapat dioptimalkan secara bersamaan, masalah tersebut dikenal dengan masalah portofolio multi-objektif. Model optimasi yang sering digunakan untuk menyelesaikan masalah optimisasi portofolio ini adalah mean-variance. Model ini didasarkan atas pendekatan mean (rata-rata) dan variance (variansi). Kendalakendala yang sering muncul adalah buy-in threshold, cardinality, serta roundlot. Metode yang digunakan untuk masalah optimisasi portofolio pada tesis ini adalah dengan menggunakan metode Ant Colony dengan melakukan uji coba metode kepada fungsi Rastrigin, Grewank, dan Rosenbrock. Selanjutnya, metode Ant Colony digunakan untuk optimisasi single objektif. Kemudian untuk pendekatan multi Objektif menggunakan data 50 saham Hang Seng dan 45 saham LQ45. Hasil dari optimisasi multi objektif juga menampilkan pareto front untuk setiap pengambilan K=5,10,15 saham dari n saham yang tersedia. Alat bantu yang digunakan untuk metode Ant Colony ini adalah MATLAB2015a.