Perpustakaan Digital ITB

Besar klaim merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis atas terjadinya bencana yang mendatangkan kerugian bagi pemegang polis. Besar klaim tersebut berpotensi menimbulkan kerugian pada perusahaan asuransi. Oleh karena itu, besar klaim harus dimodelkan ke model prediksi yang tepat. Salah satu model prediksi yang digunakan untuk menyatakan besar klaim adalah model stokastik textit{Autoregressive Conditional Amount} (ACA)(p,q). Selain penggunaan model yang tepat, metode penaksiran merupakan hal yang harus juga diperhatikan. Salah satu metode penaksiran parameter untuk model ACA ialah metode Maksimum Likelihood. Metode ini memiliki prinsip bahwa parameter taksiran ialah parameter yang mampu memaksimalkan nilai fungsi likelihoodnya. Selanjutnya model ACA digunakan untuk mengukur risiko. Risiko yang dimaksud ialah besar klaim. Ukuran risiko yang digunakan adalah Value-at-Risk (VaR). Nilai VaR yang diperoleh merupakan cadangan besar klaim minimum yang harus disediakan perusahaan asuransi untuk meminimalisir kerugian yang akan terjadi.