Perpustakaan Digital ITB

Pairs trading merupakan salah satu strategi investasi saham. Strategi ini menggu- nakan dua saham yang berkorelasi tinggi. Nilai korelasi yang tinggi mengindika- sikan bahwa kedua saham cenderung bergerak bersamaan dan memiliki keseim- bangan jangka panjang. Pada tugas akhir ini, akan digunakan metode copula untuk menentukan waktu kedua saham menyimpang dari keseimbangannya. Metode ini dapat mengidentifikasi struktur dari hubungan harga kedua saham sehingga dapat menjelaskan penyimpangan harga kedua saham lebih akurat. Kemudian simulasi penggunaan metode copula akan dilakukan dengan beberapa parameter yang berbeda dan akan dilihat hasilnya.