Estimasi cadangan klaim, atau dikenal dengan ”reserving”, merupakan tugas yang
paling penting untuk sebuah perusahaan asuransi non-jiwa. Salah satu metode
yang digunakan adalah Chain Ladder. Secara tradisional, penentuan cadangan
klaim diselesaikan dengan metode deterministik. Karena kesederhanaannya dan
fakta bahwa metode tersebut tidak menggunakan distribusi maka estimasi cadangan
untuk tahun kecelakaan yang terbaru sangatlah sensitif terhadap variasi data yang
diamati. Lebih lanjut, faktor tingkat inflasi juga diperlukan dalam estimasi
cadangan klaim. Nilai suku bunga diprediksi dengan menggunakan analisis time
series Box-Jenkins ARIMA. Tujuan dari tugas akhir ini adalah membandingkan
model stokastik penentuan besar cadangan klaim antara model Mack Chain Ladder
dan model Tweedie dengan pendekatan Generalized Linear Models (GLM).