digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

Estimasi cadangan klaim, atau dikenal dengan ”reserving”, merupakan tugas yang paling penting untuk sebuah perusahaan asuransi non-jiwa. Salah satu metode yang digunakan adalah Chain Ladder. Secara tradisional, penentuan cadangan klaim diselesaikan dengan metode deterministik. Karena kesederhanaannya dan fakta bahwa metode tersebut tidak menggunakan distribusi maka estimasi cadangan untuk tahun kecelakaan yang terbaru sangatlah sensitif terhadap variasi data yang diamati. Lebih lanjut, faktor tingkat inflasi juga diperlukan dalam estimasi cadangan klaim. Nilai suku bunga diprediksi dengan menggunakan analisis time series Box-Jenkins ARIMA. Tujuan dari tugas akhir ini adalah membandingkan model stokastik penentuan besar cadangan klaim antara model Mack Chain Ladder dan model Tweedie dengan pendekatan Generalized Linear Models (GLM).